uggs schwarz Frage Eigenes Tradingsystem entwickeln

Ein Trading oder Handelssystem klingt immer so geschwollen und kompliziert, reduzieren wir das doch mal einfach auf Regeln, nach denen man handelt. für folgende Bereiche:

1. Basics

unter welchen Voraussetzungen handel ich (Volumen/ makroökonomische Voraussetzungen, abhängig von Trends in Indices, etc.) nach bevorzugtem Kaufsignal abhängig von anderen Variablen initial Stop absolut notwendigViel mehr brauchst du nicht, du musst nur darauf achten, dass sich die einzelnen Elemente deines Regelwerks nicht widersprechen oder ausschließen. Mit ca. 10 Regeln kommst du am Anfang hin. Braucht eine Weile, bis du was hast, was funktioniert. Gibt auch nichts, was nicht immer mal wieder geändert werden müsste. Happy testing.

Ausgezeichnete Ausführungen von Toppi. Ich möchte nur noch hinzufügen, dass Du nicht die „eierlegende Wollmilchsau“ entwickeln sollst/kannst. Gerade Anfänger versuchen das immer wieder

Anstatt also ein Trendfolgesystem zu bauen, das auch in trading ranges gut funktioniert (was kaum möglich ist) oder umgekehrt, solltest Du Dich darauf konzentrieren, mit Deinem System einen Typ von Markt gut „melken“ zu können.

Ein Trendfolgesystem hat viele Verluste und nur wenige dafür grosse Gewinner. Konzentrier Dich also darauf, Verluste klein zu halten und Gewinne nicht zu beschneiden.

Ein „contrarian“, „back to mean“ oder einfach Swingsystem tut so ziemlich das umgekehrte. Bei so einem System solltest Du Dich darauf konzentrieren, möglichst viele (kleinere) Gewinner mitzunehmen. mit weiten Stops und engen Gewinnmitnahmen.

Jede Regel sollte je nach Strategie auf diese Rahmenbedingungen achten.

Um Deinem Regelwerk auch trauen zu können solltest Du möglichst weit zurück testen. Wenn Du weisst wieviel Deine Regeln in der Vergangenheit verdient oder verloren hätten, wie hoch das drawdown, die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verlierer etc. waren so hilft Dir das Dein System auch in schwierigen Zeiten zu behalten. Und schwierige Zeiten gibt es bei absolut jedem Handelssystem ohne Ausnahme.

ich bin neu hier im Forum, beschäftige mich allerdings schon etwas länger mit dem Thema Börse (vor 2000). Ich bastel auch an nem Handelssystem, für was trendfolgendes a la toppi (toller Thread übrigens!!!) fehlt mir als Student aber noch das nötige Kapital. Seit nem Jahr handele ich eine Art Breakout System, indem ich Schwünge von ner Woche bis zu nem Monat leicht gehebelt handele. Bisher bin ich damit auch recht erfolgreich, allerdings war diese Phase auch durch nen starken Trend und relativ geringe Volatilität geprägt.

Ich hätte da mal noch zwei generelle Fragen, die ich mir aufgrund geringer Trading Erfahrung (ca. 1 Jahr) nicht selbst erklären kann:

1. Wieso werden bei einem Handelssystem die Aktien nicht im Voraus gefiltert? Also dass zum Beispiel nur trendstarke Aktien gehandelt werden? Bei Toppis System sehe ich das ein, da er sonst vielleicht das Risiko eingeht nen Trend zu verpassen oder nur in Trends einsteigt, die schon lange gelaufen und daher vermutlich bald zu Ende sind. Bei ihm werden die Aktien ja zumindest nachträglich durch das System ausgefiltert. Bei ner Momentum Strategie oder ner generellen Strategie, bei der man Swings von mehreren Tagen bis zu nem Monat mitnimmt macht das meines Erachtens Sinn!?!

2. Wenn man nur kleiner Schwünge von wenigen Tagen bis zu einem Monat mitnimmt, sollte man doch eigentlich in jeder Marktphase erfolgreich handeln können!?! Natürlich hat man in ner Seitwärtsbewegung mehr Fehlsignale, und die Schwünge sind nicht so ausgeprägt, wie in trendstarken Märkten. Ebenso funktioniert Toppis System ja wohl auch in Seitwärtsmärkten,
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weil er durch seine systemimmanente Aktienauswahl immer mehrere trendstarke Werte im Depot hat. Ich frag mich halt, ob wirklich kein System bei jeder Marktrichtung profitabel arbeiten kann. Das die Performance nachlässt ist klar.